En reprenant les données de la surface de volatilité sur le DJ Eurostoxx 50, on peut facilement constater que la volatilité reste sur des niveaux assez bas vis à vis des derniers accès de violence qu'ont pu connaitre les bourses européennes..
Si on reprend la surface de volatilité publiée sur www.strategies-options.com Surface de Volatilité sur le DJ Eurostoxx 50 au 04-04-2012
On reste très calme sur le prix des options, personne ne s'emporte.
Avec ces prix, on est à un peu plus de 7% de spread en points de volatilité implicite sur le risk reversal -10% / +10% sur DEC12. Peut être un bon trade à jouer.
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